Erosie
Erosie is het totaal van de frictiekosten van je trading: alle kosten die je betaalt om een positie te openen, te sluiten en aan te houden. Als je met Prop Firm Armour tradet, worden deze kosten aan beide kanten betaald (het prop firm account en het brokeraccount), en ze knagen aan de mogelijke prestatie van de operatie.
Formeel is de erosie van een trade het verschil tussen de werkelijke uitkomst van een brokertrade en de verwachte. Het enige onderdeel dat soms in je voordeel kan werken is de swap, die op sommige instrumenten positief is als je 's nachts aanhoudt; al het andere is altijd een kostenpost.
Waarom erosie bestaat
Gehedgd betekent niet gratis. Armour hedget je posities, maar elke positie blijft een transactie, en transacties worden betaald, niet verdiend, op beide accounts. Commissies, spreads en swapkosten worden op het prop account in rekening gebracht en nog eens op het brokeraccount. Naarmate de tijd verstrijkt en trades zich opstapelen, groeien deze frictiekosten uit tot erosie.
De uitsplitsing
Prop Firm Armour volgt de erosie per trade en splitst die uit per onderdeel, zodat je precies ziet waar prestatie weglekt. In het hele dashboard betekent master het prop firm account en slave je brokeraccount:
- Master commissie: prestatie die verloren gaat aan commissies op het prop firm account.
- Slave commissie: prestatie die verloren gaat aan commissies op het brokeraccount.
- Master swap: prestatie die verloren gaat aan swapkosten op het prop firm account.
- Slave swap: prestatie die verloren gaat aan swapkosten op het brokeraccount.
- Afronding: prestatie die verloren gaat door het afronden van lotgroottes wanneer trades naar het brokeraccount worden gekopieerd.
- Equaliser: prestatie die verloren gaat door het overschrijden van doelen of drawdowns op het prop firm account (bijvoorbeeld een fase afsluiten op +9% terwijl het doel +8% was: de extra prestatie wordt aan de propkant geleverd maar aan beide kanten betaald).
- Fail-to-Copy: prestatie die verloren gaat door trades die niet naar het brokeraccount zijn gekopieerd.
- Spread, slippage en latency: prestatie die verloren gaat aan spreads, slippage en uitvoeringsvertraging bij elk paar trades; deze metric is samengevoegd voor het prop firm account en het brokeraccount.
Hoe je het leest
Dankzij de gedetailleerde uitsplitsing zie je eenvoudig welke factoren in je prop trading het meest bijdragen aan erosie, zodat je de oorzaak aanpakt in plaats van het symptoom.
Een concreet voorbeeld: als het grootste deel van je erosie swap-erosie is, kosten je trades je het meest terwijl ze 's nachts openstaan. Geen posities 's nachts aanhouden haalt het probleem bij de wortel weg. Of je controleert vooraf de swapkosten en beslist of het aanhouden de prijs waard is.
De erosiepagina lezen
- Globale erosie: cumulatieve erosie van trades over al je cycli.
- Gemiddelde erosie: de gemiddelde erosie per trade, ook getoond als percentage berekend op 1% van de grootte van het prop account.
- Acceptabel gemiddelde: een invoer die trades tussen 0 en de waarde die je instelt grijs maakt, zodat trades met uitzonderlijke erosie opvallen in de spreidingsgrafieken.
- Erosie per cyclus: de cumulatieve frictiekosten van alle trades die in een bepaalde cyclus zijn gesloten, getoond op de detailpagina van de cyclus.
Erosie is ook de reden dat de projecties die je ziet bij het configureren van een cyclus als schattingen zijn gemarkeerd: erosie zit er niet in, want die hangt af van hoe je werkelijk tradet.